Сравнение BITW с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ^NDX.
Основные характеристики
| BITW | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.09% | 4.25% |
| Дох-ть за 1 год | 172.68% | 34.62% |
| Дох-ть за 3 года | -28.18% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 65.71% | 16.49% |
| Макс. просадка | -96.46% | -82.90% |
| Current Drawdown | -79.00% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ^NDX
С начала года, BITW показывает доходность 26.09%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 4.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BITW и ^NDX
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ^NDX
Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.