Сравнение BITW с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BITW с ^NDX

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITW

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

0.86

^NDX:

0.11

Коэф-т Сортино

BITW:

1.53

^NDX:

0.27

Коэф-т Омега

BITW:

1.17

^NDX:

1.04

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.60

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

BITW:

3.10

^NDX:

0.42

Индекс Язвы

BITW:

15.61%

^NDX:

5.29%

Дневная вол-ть

BITW:

56.38%

^NDX:

20.54%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BITW:

-65.10%

^NDX:

-16.48%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -11.85%.

BITW

С начала года

-19.62%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

69.62%

1 год

45.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-6.43%

1 год

1.99%

5 лет

19.80%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITW: 0.86

^NDX: 0.11

Коэффициент Сортино

BITW: 1.53

^NDX: 0.27

Коэффициент Омега

BITW: 1.17

^NDX: 1.04

Коэффициент Кальмара

BITW: 0.60

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

BITW: 3.10

^NDX: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITW

^NDX

Просадки

Сравнение просадок BITW и ^NDX

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITW

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ^NDX

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITW

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITW с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITW и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и ^NDX

BITW

^NDX

Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BITW и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество